• 펀드
  • 유사펀드찾기

유사성

보조지표

유사펀드 설명

유사펀드 설명

  • '유사펀드'는 수익률 추이 및 보유종목의 특성을 이용해 향후 수익률이 유사하게 움직일 펀드를 찾기 위한 검색 툴 입니다.
  • 수익률을 이용한 수익점수와 보유내역 특성을 이용한 종목점수가 있고 최종적으로 두 가지 점수를 적절히 가중 결합해 유사성점수를 계산합니다.
  • 주식 채권 등 보유내역 파악이 불가능한 재간접펀드, 특별자산펀드 등은 수익점수를 유사성점수로 간주합니다.
  • 유사성점수는 0 에서 100 까지 분포하며 점수가 높을수록 유사한 펀드임을 의미합니다.
  • 유사펀드임을 판단함에 있어 특정한 가이드라인은 없으나 현저히 점수가 낮으면 유사펀드가 아니라고 판단하는 것이 적절합니다.

용어설명

대표클래스 :
여러개의 클래스펀드 중 대표성을 가진 클래스(주로 A, C형)를 제로인이 ‘대표클래스’로 지정합니다.
상관계수 :
두 개 펀드의 수익률 관련성 정도를 측정하기 위한 통계지표로 1이면 동일하게 움직였음을, -1 이면 정반대로 움직였음을 나타냅니다.