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  1. 1. 모델포트폴리오를 공표하고 있는 증권사를 대상으로 2008년 1월 이후부터 투자를 시작합니다.
  2. 2. 증권사명을 클릭하시면 상세내역을 보실 수 있습니다.
  3. 3. 4개의 증권사 모델포트폴리오 비교가 가능합니다.
  4. 4. 증권사평균은 모델포트폴리오를 공표하는 증권사들의 단순평균 값입니다.

(2018.01.04, 단위 : %)

대상증권사 : 00개
월간리뷰-증권사별 기간별 등락률
증권사
표준편차(%) 표준편차 도움말 보기
표준편차란?

투자기간 동안 펀드수익률이 평균수익률과 대비하여 변동한 범위를 측정하기 위한 통계량으로써, 펀드의 위험 정도를 나타내는 지표로 이용되고 있습니다.

값이 클수록 변동성이 심하므로 위험이 크고, 값이 작을수록 위험이 작다고 할 수 있습니다.

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알파
(1년)
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알파란?

젠센의 알파(%) "펀드의 수익률이 균형상태에서의 수익률보다 얼마나 높은지를 나타내는 지표입니다. 다시 말해, 펀드 수익률에서 적정(or 기대)수익률을 뺀 값을 의미합니다.

따라서, Jensen's Alpha가 클수록 성공적인 투자 성과를 나타내는 것입니다.

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베타
(1년)
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베타란?

시장변화에 대한 펀드수익률의 민감도를 나태내기 위해서 베타를 사용하며, KOSPI200지수를 시장으로 간주하고 있습니다. 베타의 크기에 따른 의미는 다음과 같습니다.

  • β=1 : 시장 수익률과 동일한 민감도를 가짐
  • β>1 : 시장 수익률보다 민감하게 움직임(위험이 큼)
  • β<1 : 시장 수익률보다 둔감하게 움직임(안정적인 포트폴리오)
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전월
P베타
당월
P베타
선택
3개월 1년 2년 3년
하나대투증권 10.74 9.99 11.31 12.20 9.00 0.80 0.83 0.85
교보증권 13.59 11.23 11.67 13.23 3.81 0.87 0.80 0.84
삼성증권 11.69 11.09 11.85 12.90 3.43 0.92 0.76 0.78
대우증권 11.84 10.42 11.03 12.49 3.35 0.95 0.91 0.90
전체 증권사 11.34 10.11 11.09 12.39 6.08 0.90 0.84 0.85
증권사평균 11.96 10.68 11.46 12.70 4.90 0.88 0.83 0.84
KOSPI 11.26 9.60 10.61 11.81 -0.16 0.89 0.86 0.89
KOSPI200 12.35 10.62 11.24 12.07 0.00 1.00 0.99 1.01
  • 베타 : MP를 지수화한 지수 수익률과 KOSPI200지수 수익률의 베타
  • P 베타 : 포트폴리오 베타
  • 알파 : 젠센의 알파, 베타위험 하에서 기대수익률을 초과한 정도
  • 전체 증권사는 모델포트폴리오를 공표하는 증권사들의 모든 종목을 증권사들이 제시한 비중에 맞춰, 하나의 포트폴리오로 구성해 측정합니다.
  • 증권사평균은 모델포트폴리오를 공표하는 증권사들의 단순평균 값입니다.
    [주의]
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