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  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.07.17, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 11.91 12.39 13.72 13.53 12.39 13.58
민감도(β) 0.83 0.77 0.78 0.75 0.74 0.86
트레킹에러(TE) 6.04 6.77 7.85 8.71 8.39 7.76
Sharpe Ratio -0.04 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00
젠센의 알파 -15.45 -10.73 -3.21 -3.25 -3.95 -1.85
정보비율(IR) -1.89 -1.66 -0.11 -0.11 -0.51 -0.22
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.07.17, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 13.89 10.83 15.94 13.23 9.79 15.56
제로인 1000 14.08 11.53 13.52 11.83 10.62 15.28
민감도(β) 0.91 0.82 1.06 0.96 0.61 0.83
트레킹에러(TE) 5.58 5.66 7.13 6.84 8.48 9.30
Sharpe Ratio -11.56 -0.01 0.16 0.00 1.54 -0.02
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.31 0.49 0.81 -1.37 -0.72 0.82