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  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.11.19, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 8.44 10.56 11.55 12.80 12.08 12.70
민감도(β) 0.81 0.83 0.77 0.78 0.77 0.84
트레킹에러(TE) 4.22 5.31 5.97 6.82 6.93 6.47
Sharpe Ratio 5.00 0.23 0.00 -0.01 0.00 0.00
젠센의 알파 3.62 -10.01 -5.26 -3.77 -2.85 -2.21
정보비율(IR) -1.35 -2.38 -1.03 -0.25 -0.51 -0.37
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.11.19, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 13.84 11.61 14.52 12.29 10.03 14.08
제로인 1000 14.08 11.53 13.52 11.83 10.62 15.28
민감도(β) 0.92 0.94 0.99 0.93 0.69 0.81
트레킹에러(TE) 5.08 4.36 5.78 5.63 7.55 7.46
Sharpe Ratio -18.92 -0.01 0.14 0.00 1.76 -0.03
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.23 -0.10 0.91 -1.13 -0.48 0.57