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  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.07.19, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 10.63 11.41 12.50 12.70 11.84 12.74
민감도(β) 0.74 0.74 0.74 0.75 0.76 0.85
트레킹에러(TE) 5.88 6.32 6.80 7.35 7.12 6.50
Sharpe Ratio -0.04 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00
젠센의 알파 -21.14 -11.05 -4.81 -3.54 -2.76 -1.38
정보비율(IR) -2.81 -1.69 -0.35 -0.16 -0.44 -0.19
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.07.19, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 13.84 11.61 14.52 12.29 10.03 14.08
제로인 1000 14.08 11.53 13.52 11.83 10.62 15.28
민감도(β) 0.92 0.94 0.99 0.93 0.69 0.81
트레킹에러(TE) 5.08 4.36 5.78 5.63 7.55 7.46
Sharpe Ratio -18.92 -0.01 0.14 0.00 1.76 -0.03
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.23 -0.10 0.91 -1.13 -0.48 0.57