• 제로인지수
  • 사용자지수

  • 개요
  • 성과
  • 위험
  • 종목분석
  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 11.94 12.00 13.35 12.94 12.13 12.80
민감도(β) 0.84 0.79 0.80 0.78 0.77 0.85
트레킹에러(TE) 5.70 6.03 6.31 7.05 7.04 6.49
Sharpe Ratio -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00
젠센의 알파 -11.18 -10.87 -6.41 -3.30 -2.96 -2.06
정보비율(IR) -1.93 -1.52 -0.66 -0.18 -0.45 -0.29
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 13.84 11.61 14.52 12.29 10.03 14.08
제로인 1000 14.08 11.53 13.52 11.83 10.62 15.28
민감도(β) 0.92 0.94 0.99 0.93 0.69 0.81
트레킹에러(TE) 5.08 4.36 5.78 5.63 7.55 7.46
Sharpe Ratio -18.92 -0.01 0.14 0.00 1.76 -0.03
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.23 -0.10 0.91 -1.13 -0.48 0.57