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  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.12.06, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 12.09 12.44 13.29 14.61 13.41 13.33
민감도(β) 1.05 1.05 1.05 1.06 1.06 1.04
트레킹에러(TE) 1.48 1.58 1.58 1.89 1.98 1.87
Sharpe Ratio 0.99 0.00 0.00 -0.01 0.06 0.06
젠센의 알파 -1.41 -0.68 1.41 1.30 1.53 0.77
정보비율(IR) -0.52 -0.45 0.85 0.38 0.76 0.41
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.12.06, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
KOSPI 12.86 10.09 13.93 11.50 9.60 14.62
민감도(β) 1.00 1.01 1.00 1.07 1.05 1.06
트레킹에러(TE) 1.09 1.47 1.99 1.39 2.14 2.24
Sharpe Ratio 0.00 -0.01 0.00 0.21 2.13 -0.03
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.22 -0.63 -0.34 0.59 1.53 0.15