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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.07.17, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 19.69 17.94 20.14 19.45 18.97 21.54
민감도(β) 0.44 0.60 0.55 0.48 0.55 0.87
트레킹에러(TE) 20.14 16.88 19.60 19.62 18.50 18.35
Sharpe Ratio -0.04 -0.02 -0.03 -0.01 0.09 0.30
젠센의 알파 -7.05 -10.86 -8.16 -2.24 1.20 6.79
정보비율(IR) 0.49 -0.64 -0.14 0.09 0.04 0.37
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.07.17, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 20.88 19.08 24.13 23.52 18.35 19.73
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.21 1.10 1.24 1.13 0.59 0.40
트레킹에러(TE) 14.13 15.32 16.92 19.03 17.83 20.92
Sharpe Ratio -0.04 -0.07 1.43 0.26 1.46 -0.03
젠센의 알파 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -1.20 -1.70 2.04 0.18 0.27 0.17