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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 19.64 19.82 19.61 19.14 18.90 21.60
민감도(β) 0.68 0.77 0.67 0.53 0.57 0.87
트레킹에러(TE) 18.05 17.08 17.47 18.77 18.23 18.33
Sharpe Ratio 1.03 -0.05 -0.05 -0.02 0.05 0.32
젠센의 알파 27.13 -12.34 -14.37 -6.20 0.71 7.80
정보비율(IR) 1.68 -0.54 -0.57 -0.13 0.03 0.43
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 20.88 19.08 24.13 23.52 18.35 19.73
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.21 1.10 1.24 1.13 0.59 0.40
트레킹에러(TE) 14.13 15.32 16.92 19.03 17.83 20.92
Sharpe Ratio -0.04 -0.07 1.43 0.26 1.46 -0.03
젠센의 알파 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -1.20 -1.70 2.04 0.18 0.27 0.17