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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.07.18, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 16.69 18.30 19.84 18.47 17.25 18.73
민감도(β) 1.03 1.16 1.09 0.95 0.96 1.09
트레킹에러(TE) 10.94 9.62 11.26 12.44 12.05 12.00
Sharpe Ratio -0.08 -0.03 -0.04 -0.02 -0.01 -0.01
젠센의 알파 -19.51 -13.82 -5.55 -5.10 -5.05 -4.59
정보비율(IR) -1.86 -1.44 -0.59 -0.38 -0.42 -0.39
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.07.18, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 16.42 15.35 20.53 20.02 14.26 19.46
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.97 1.05 1.24 1.31 0.69 0.94
트레킹에러(TE) 10.66 10.85 11.19 12.49 12.81 12.68
Sharpe Ratio -0.01 -0.03 0.04 0.34 1.17 -0.05
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.53 -1.23 0.08 0.33 -0.41 -0.45