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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.10.21, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 19.50 17.86 19.30 18.73 17.86 18.70
민감도(β) 1.14 1.09 1.11 1.01 0.99 1.09
트레킹에러(TE) 9.62 10.20 9.94 11.56 12.01 11.75
Sharpe Ratio -0.08 -0.07 -0.03 -0.04 -0.01 -0.01
젠센의 알파 -34.99 -21.96 -10.98 -9.31 -7.70 -5.20
정보비율(IR) -3.74 -2.28 -1.16 -0.81 -0.64 -0.44
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.10.21, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 16.42 15.35 20.53 20.02 14.26 19.46
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.97 1.05 1.24 1.31 0.69 0.94
트레킹에러(TE) 10.66 10.85 11.19 12.49 12.81 12.68
Sharpe Ratio -0.01 -0.03 0.04 0.34 1.17 -0.05
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.53 -1.23 0.08 0.33 -0.41 -0.45