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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.12.13, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 21.31 20.70 21.04 20.67 19.57 21.18
민감도(β) 1.23 1.09 1.20 1.06 1.02 1.15
트레킹에러(TE) 12.05 14.16 13.05 13.37 13.72 14.53
Sharpe Ratio -0.03 -0.05 -0.03 -0.04 -0.01 0.14
젠센의 알파 -42.57 -29.67 -20.11 -11.09 -7.47 1.08
정보비율(IR) -3.09 -2.06 -1.48 -0.86 -0.54 0.09
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.12.13, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 19.48 21.34 25.19 20.97 16.73 20.40
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.12 1.31 1.41 1.29 0.86 0.96
트레킹에러(TE) 13.18 16.80 16.54 14.12 14.31 13.80
Sharpe Ratio -0.02 -0.08 1.41 0.00 1.36 -0.05
젠센의 알파 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.53 -1.83 2.15 -0.33 0.06 -0.37