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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 21.24 20.67 20.66 21.23 20.41 21.15
민감도(β) 1.33 1.22 1.13 0.99 0.94 1.04
트레킹에러(TE) 13.26 12.57 11.27 15.66 16.14 15.90
Sharpe Ratio -0.04 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 -0.02
젠센의 알파 -7.32 -10.86 -10.16 -7.74 -6.37 -10.16
정보비율(IR) -0.80 -1.10 -1.05 -0.49 -0.40 -0.64
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 16.41 17.57 21.37 23.57 17.07 23.06
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.86 0.92 1.12 1.34 0.52 0.94
트레킹에러(TE) 12.24 14.80 14.50 17.32 16.95 17.83
Sharpe Ratio -0.01 -0.02 -0.06 0.75 0.70 -0.06
젠센의 알파 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.39 -0.16 -1.96 0.87 -0.58 -0.39