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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.20, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 16.69 14.97 18.80 19.37 17.40 21.28
민감도(β) 0.55 0.42 0.69 0.66 0.58 0.81
트레킹에러(TE) 16.08 16.08 16.12 17.49 16.56 18.51
Sharpe Ratio -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01
젠센의 알파 -9.13 -8.79 -6.45 0.61 -9.09 -6.16
정보비율(IR) -0.34 -0.12 -0.16 0.18 -0.56 -0.33
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.20, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 19.10 12.95 31.90 18.51 11.95 22.78
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.47 0.40 1.28 1.03 0.24 0.82
트레킹에러(TE) 19.34 13.73 26.61 13.48 14.02 18.98
Sharpe Ratio 0.18 0.00 0.49 -0.02 -0.02 -0.02
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.27 0.51 0.59 -1.17 -2.60 0.59