• 제로인지수
  • 섹터지수

  • 개요
  • 성과
  • 위험
  • 종목분석
  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.07.17, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 14.92 14.72 18.24 18.23 16.48 18.11
민감도(β) 0.98 0.90 0.96 0.93 0.93 1.06
트레킹에러(TE) 8.83 8.38 11.20 12.34 11.32 11.50
Sharpe Ratio -0.06 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02
젠센의 알파 -12.44 -17.84 0.64 -7.17 -9.61 -11.51
정보비율(IR) -1.34 -2.13 0.10 -0.54 -0.85 -1.00
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.07.17, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 18.01 14.60 22.15 17.11 12.66 21.82
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.06 0.99 1.31 1.21 0.79 1.07
트레킹에러(TE) 11.73 10.40 13.00 8.78 10.01 14.04
Sharpe Ratio -0.02 -0.03 -0.04 -0.01 -0.01 -0.02
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.81 -1.51 -1.34 -0.72 -2.76 0.78