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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 15.69 15.21 18.34 18.50 16.76 18.16
민감도(β) 0.98 0.92 1.01 0.97 0.93 1.06
트레킹에러(TE) 9.23 8.68 9.76 11.99 11.37 11.41
Sharpe Ratio -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02
젠센의 알파 -21.58 -11.93 -8.08 -3.85 -11.02 -11.67
정보비율(IR) -2.32 -1.24 -0.83 -0.30 -0.97 -1.03
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 18.01 14.60 22.15 17.11 12.66 21.82
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.06 0.99 1.31 1.21 0.79 1.07
트레킹에러(TE) 11.73 10.40 13.00 8.78 10.01 14.04
Sharpe Ratio -0.02 -0.03 -0.04 -0.01 -0.01 -0.02
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.81 -1.51 -1.34 -0.72 -2.76 0.78