• 제로인지수
  • 섹터지수

  • 개요
  • 성과
  • 위험
  • 종목분석
  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.12.13, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 10.22 10.05 12.59 15.60 14.63 16.37
민감도(β) 0.55 0.34 0.50 0.59 0.53 0.71
트레킹에러(TE) 9.13 12.84 12.61 14.31 14.22 13.83
Sharpe Ratio 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00
젠센의 알파 -13.90 -12.41 -3.53 1.16 -5.26 -2.72
정보비율(IR) -2.65 -1.27 -0.44 0.30 -0.43 -0.23
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.12.13, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 16.97 11.02 21.13 15.88 12.51 18.27
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.91 0.50 1.06 0.90 0.36 0.66
트레킹에러(TE) 12.34 11.02 14.90 11.45 13.64 15.95
Sharpe Ratio -0.01 -0.01 0.47 -0.01 0.00 -0.02
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.32 0.21 0.68 -1.05 -1.81 0.75