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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.08.22, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 11.74 14.03 14.59 15.99 14.78 16.39
민감도(β) 0.45 0.55 0.57 0.59 0.55 0.72
트레킹에러(TE) 12.32 13.28 13.33 14.73 14.22 13.81
Sharpe Ratio 0.00 0.03 0.39 0.00 -0.01 -0.01
젠센의 알파 10.66 16.37 15.01 4.61 -3.63 -1.46
정보비율(IR) 2.18 2.20 1.65 0.60 -0.17 -0.06
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.08.22, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 16.97 11.02 21.13 15.88 12.51 18.27
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.91 0.50 1.06 0.90 0.36 0.66
트레킹에러(TE) 12.34 11.02 14.90 11.45 13.64 15.95
Sharpe Ratio -0.01 -0.01 0.47 -0.01 0.00 -0.02
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.32 0.21 0.68 -1.05 -1.81 0.75