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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.11.19, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 9.33 9.73 12.83 14.72 14.20 14.10
민감도(β) 0.54 0.53 0.68 0.67 0.62 0.68
트레킹에러(TE) 8.91 9.28 10.20 11.96 12.56 11.62
Sharpe Ratio 2.25 -0.01 0.35 -0.01 0.00 -0.01
젠센의 알파 -4.93 -12.81 2.38 -4.20 -5.45 -6.76
정보비율(IR) -3.00 -1.85 0.14 -0.11 -0.53 -0.62
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.11.19, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 16.38 14.26 14.99 12.11 13.21 17.35
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.94 1.02 0.73 0.78 0.36 0.73
트레킹에러(TE) 11.06 9.59 11.50 7.88 14.27 13.76
Sharpe Ratio 0.40 -0.02 0.00 -0.01 0.50 -0.04
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.75 -0.56 -0.10 -1.77 -1.08 -0.18