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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 8.61 11.52 15.16 14.94 14.38 14.34
민감도(β) 0.42 0.66 0.78 0.67 0.64 0.69
트레킹에러(TE) 10.08 8.47 9.75 12.24 12.51 11.76
Sharpe Ratio -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
젠센의 알파 -21.84 -0.83 2.07 -0.89 -6.97 -7.30
정보비율(IR) -1.57 0.45 0.51 0.14 -0.57 -0.60
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 16.38 14.26 14.99 12.11 13.21 17.35
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.94 1.02 0.73 0.78 0.36 0.73
트레킹에러(TE) 11.06 9.59 11.50 7.88 14.27 13.76
Sharpe Ratio 0.40 -0.02 0.00 -0.01 0.50 -0.04
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.75 -0.56 -0.10 -1.77 -1.08 -0.18