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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.08.22, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 9.85 18.37 23.45 21.66 21.25 21.40
민감도(β) 0.35 0.88 0.78 0.59 0.57 0.58
트레킹에러(TE) 11.75 13.84 20.29 20.75 20.68 20.74
Sharpe Ratio 0.62 0.45 0.00 -0.02 -0.01 -0.02
젠센의 알파 16.24 33.80 12.64 -1.12 -4.45 -8.97
정보비율(IR) 3.01 2.68 0.80 0.15 -0.16 -0.39
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.08.22, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 24.59 21.62 22.62 17.28 20.73 23.97
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.18 1.32 0.48 0.60 0.44 0.53
트레킹에러(TE) 19.44 17.08 22.82 16.42 21.02 23.66
Sharpe Ratio 0.14 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.06
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.27 -0.77 -0.30 -0.48 -1.16 -0.28