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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.10.21, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 10.11 11.31 14.56 16.61 15.62 16.82
민감도(β) 0.36 0.41 0.52 0.70 0.62 0.70
트레킹에러(TE) 12.93 12.71 14.17 13.77 14.22 14.56
Sharpe Ratio -0.01 -0.04 0.00 -0.01 0.00 -0.01
젠센의 알파 -11.08 -26.11 1.92 1.64 -3.07 -4.44
정보비율(IR) -0.50 -1.32 0.31 0.33 -0.23 -0.32
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.10.21, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 13.88 17.21 19.89 17.31 13.05 19.14
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.50 0.20 0.83 0.97 0.21 0.86
트레킹에러(TE) 13.84 19.00 16.26 12.51 15.21 13.85
Sharpe Ratio 1.40 1.20 0.22 -0.02 1.18 -0.03
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 1.53 1.51 0.28 -1.30 -0.43 0.21