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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.11.13, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 14.74 15.97 16.63 21.22 20.42 21.08
민감도(β) 1.05 0.94 0.82 0.96 0.84 0.92
트레킹에러(TE) 10.59 11.11 12.86 16.03 17.21 17.14
Sharpe Ratio 2.24 -0.04 0.05 -0.02 0.00 -0.01
젠센의 알파 -10.53 -25.33 -0.72 -1.98 -3.38 -6.27
정보비율(IR) -0.79 -2.29 -0.08 -0.10 -0.22 -0.37
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.11.13, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 13.21 19.78 26.33 15.58 19.28 25.41
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.40 0.65 1.17 0.91 0.38 1.07
트레킹에러(TE) 14.46 18.94 20.60 10.81 19.91 19.18
Sharpe Ratio 1.02 0.22 0.21 -0.04 1.01 -0.03
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
정보비율(IR) 1.05 0.66 0.28 -2.46 -0.12 0.42