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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.10.21, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 20.53 17.70 20.78 19.87 18.90 21.57
민감도(β) 0.90 0.89 0.92 0.83 0.78 0.90
트레킹에러(TE) 15.54 12.99 15.55 15.92 16.02 17.94
Sharpe Ratio -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 -0.01 0.05
젠센의 알파 -27.72 -21.49 -15.21 3.94 -3.29 0.58
정보비율(IR) -1.74 -1.52 -0.95 0.35 -0.21 0.03
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.10.21, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 15.60 16.34 25.76 24.57 13.79 23.72
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.32 0.39 1.16 1.11 0.38 1.03
트레킹에러(TE) 17.41 17.01 19.98 20.47 14.70 17.41
Sharpe Ratio 0.27 -0.03 1.29 -0.06 1.07 -0.01
젠센의 알파 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.34 -0.43 1.67 -1.23 -0.49 0.81