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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.07.18, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 15.24 13.49 21.37 19.31 18.94 21.54
민감도(β) 0.91 0.45 0.95 0.81 0.78 0.89
트레킹에러(TE) 10.38 14.20 15.94 15.61 16.29 18.08
Sharpe Ratio -0.05 -0.01 -0.03 0.11 -0.01 0.08
젠센의 알파 -6.87 -11.03 -1.86 8.26 -4.78 2.15
정보비율(IR) -0.41 -0.78 -0.08 0.62 -0.31 0.12
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.07.18, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 15.60 16.34 25.76 24.57 13.79 23.72
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.32 0.39 1.16 1.11 0.38 1.03
트레킹에러(TE) 17.41 17.01 19.98 20.47 14.70 17.41
Sharpe Ratio 0.27 -0.03 1.29 -0.06 1.07 -0.01
젠센의 알파 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.34 -0.43 1.67 -1.23 -0.49 0.81