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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.07.19, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 17.22 15.71 16.56 22.65 20.80 19.65
민감도(β) 1.24 0.80 0.76 0.67 0.65 0.74
트레킹에러(TE) 8.31 12.00 12.47 21.04 19.54 17.40
Sharpe Ratio -0.12 -0.05 -0.04 -0.06 -0.03 -0.03
젠센의 알파 -42.16 -26.19 -14.91 -21.07 -14.99 -15.01
정보비율(IR) -5.78 -2.12 -1.01 -0.87 -0.79 -0.86
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.07.19, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 14.89 13.45 19.81 14.89 18.36 27.27
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.80 0.96 0.84 0.74 0.28 0.76
트레킹에러(TE) 11.00 9.14 16.08 12.18 19.59 24.81
Sharpe Ratio 0.55 -0.03 -0.02 -0.02 0.77 -0.10
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.90 -1.21 -0.58 -1.49 -0.39 -0.64