• 제로인지수
  • 섹터지수

  • 개요
  • 성과
  • 위험
  • 종목분석
  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 22.03 20.75 25.82 26.96 28.43 29.74
민감도(β) 1.40 1.07 1.03 1.07 1.00 1.11
트레킹에러(TE) 13.63 14.77 20.31 22.06 25.12 25.85
Sharpe Ratio -0.09 -0.08 -0.08 -0.02 -0.04 0.00
젠센의 알파 -25.15 -24.69 -15.52 0.85 -15.46 0.96
정보비율(IR) -2.15 -1.73 -0.79 0.01 -0.62 0.03
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 22.28 24.56 35.06 27.52 32.38 28.38
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.03 0.68 1.70 0.92 0.58 1.10
트레킹에러(TE) 17.94 23.74 27.39 25.08 32.12 22.64
Sharpe Ratio -0.05 1.79 1.48 -0.07 0.28 -0.08
젠센의 알파 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00
정보비율(IR) -1.05 2.19 1.90 -1.14 -0.40 -0.30