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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 9.02 8.43 10.84 14.92 14.44 15.21
민감도(β) 0.51 0.36 0.37 0.53 0.47 0.54
트레킹에러(TE) 8.92 11.15 13.47 14.56 14.86 14.73
Sharpe Ratio -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
젠센의 알파 -21.85 -26.02 -11.63 -8.23 -10.90 -6.35
정보비율(IR) -1.88 -1.54 -0.24 -0.30 -0.75 -0.40
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 13.12 13.62 16.15 14.86 14.54 17.78
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.60 0.51 0.73 0.49 0.23 0.67
트레킹에러(TE) 11.84 13.53 12.93 14.98 16.37 15.19
Sharpe Ratio -0.01 0.32 1.71 -0.03 0.20 -0.03
젠센의 알파 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.28 0.93 2.14 -1.68 -1.16 0.31