• 제로인지수
  • 섹터지수

  • 개요
  • 성과
  • 위험
  • 종목분석
  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.11.13, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 21.28 25.89 21.21 30.39 27.15 30.57
민감도(β) 1.60 1.77 1.00 1.23 1.13 1.33
트레킹에러(TE) 15.63 17.15 16.67 24.76 22.67 25.30
Sharpe Ratio 3.04 -0.08 -0.05 -0.03 0.03 0.29
젠센의 알파 -1.25 -34.56 -23.36 0.37 -2.12 7.17
정보비율(IR) 1.50 -1.94 -1.40 -0.07 -0.08 0.30
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.11.13, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 21.16 15.14 39.69 29.58 23.03 34.12
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.63 0.31 1.86 1.39 0.75 1.33
트레킹에러(TE) 20.08 16.42 32.15 24.58 21.86 27.47
Sharpe Ratio -0.01 0.77 1.48 -0.07 1.84 -0.04
젠센의 알파 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.00
정보비율(IR) -0.07 1.21 1.84 -1.00 0.94 0.31