• 제로인지수
  • 섹터지수

  • 개요
  • 성과
  • 위험
  • 종목분석
  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.20, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 29.25 25.03 26.17 31.46 28.45 31.63
민감도(β) 1.92 1.47 1.23 1.24 1.13 1.30
트레킹에러(TE) 17.65 15.15 17.99 25.88 24.26 26.67
Sharpe Ratio -0.22 -0.15 -0.14 -0.02 -0.02 0.27
젠센의 알파 -61.07 -43.02 -39.98 2.49 -6.20 8.89
정보비율(IR) -3.89 -3.20 -2.38 0.03 -0.25 0.33
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.20, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 21.97 15.30 41.41 30.92 23.90 35.41
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.66 0.33 1.91 1.43 0.79 1.33
트레킹에러(TE) 20.74 16.43 33.98 25.98 22.57 29.07
Sharpe Ratio -0.01 0.63 1.50 -0.07 2.04 -0.04
젠센의 알파 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.00
정보비율(IR) -0.07 1.08 1.84 -0.94 1.19 0.34