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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 16.31 15.93 19.38 23.87 22.60 24.57
민감도(β) 0.88 0.76 0.93 1.03 0.96 1.03
트레킹에러(TE) 11.83 12.50 13.08 18.59 18.62 20.35
Sharpe Ratio -0.12 -0.07 -0.06 -0.03 -0.04 -0.02
젠센의 알파 -66.62 -30.38 -20.87 -4.65 -19.17 -5.71
정보비율(IR) -5.52 -2.17 -1.52 -0.26 -1.03 -0.28
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 20.33 19.21 30.59 23.06 20.70 27.64
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.47 0.14 1.39 1.14 0.34 1.34
트레킹에러(TE) 20.58 21.10 24.07 18.36 21.51 18.78
Sharpe Ratio -0.01 1.43 1.00 -0.06 -0.01 -0.07
젠센의 알파 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.05 1.69 1.28 -1.65 -1.16 -0.31