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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.20, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 17.42 18.87 22.53 22.97 21.89 20.45
민감도(β) 1.06 1.19 1.27 1.32 1.36 1.22
트레킹에러(TE) 9.30 8.51 11.15 13.17 13.22 12.57
Sharpe Ratio 1.61 0.35 0.12 -0.01 0.65 0.50
젠센의 알파 36.81 20.55 18.50 6.40 13.85 10.58
정보비율(IR) 3.90 2.15 1.36 0.31 1.06 0.84
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.20, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 18.40 15.97 18.35 16.81 20.74 23.92
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.23 1.20 0.97 1.02 1.65 1.25
트레킹에러(TE) 9.92 10.24 12.16 11.22 13.71 14.34
Sharpe Ratio -0.01 -0.01 -0.02 1.44 1.91 -0.06
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.26 0.43 -0.81 1.93 1.29 -0.25