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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.11.13, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 11.82 15.20 19.56 22.41 21.62 20.12
민감도(β) 1.00 1.07 1.32 1.30 1.35 1.21
트레킹에러(TE) 6.66 7.85 10.11 12.80 12.81 12.40
Sharpe Ratio 5.16 1.76 0.83 -0.01 0.75 0.56
젠센의 알파 19.51 24.99 13.61 8.05 12.79 9.92
정보비율(IR) 2.94 3.20 1.41 0.41 1.07 0.82
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.11.13, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 18.40 15.97 18.35 16.81 20.74 23.92
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.23 1.20 0.97 1.02 1.65 1.25
트레킹에러(TE) 9.92 10.24 12.16 11.22 13.71 14.34
Sharpe Ratio -0.01 -0.01 -0.02 1.44 1.91 -0.06
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.26 0.43 -0.81 1.93 1.29 -0.25