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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 20.37 22.80 25.04 26.48 25.83 26.31
민감도(β) 1.24 1.38 1.36 1.40 1.45 1.34
트레킹에러(TE) 12.99 13.83 14.81 17.91 18.20 19.82
Sharpe Ratio 1.70 0.61 0.28 0.00 0.73 0.28
젠센의 알파 47.30 32.94 25.20 10.50 18.05 8.58
정보비율(IR) 3.45 2.01 1.38 0.41 1.01 0.42
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 23.11 22.37 29.40 23.05 25.66 26.86
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.17 0.27 1.33 1.11 1.85 1.24
트레킹에러(TE) 17.63 23.45 23.06 18.56 19.33 18.91
Sharpe Ratio -0.01 0.95 -0.09 0.93 1.69 -0.06
젠센의 알파 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) -0.03 1.26 -1.35 1.02 1.11 -0.13