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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 18.37 16.88 16.83 16.57 16.26 16.82
민감도(β) 1.19 0.94 0.69 0.70 0.75 0.82
트레킹에러(TE) 10.30 11.01 13.86 13.73 13.20 13.02
Sharpe Ratio -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01
젠센의 알파 -21.30 -9.71 -7.14 -8.98 -4.23 -5.50
정보비율(IR) -2.26 -0.80 -0.22 -0.48 -0.33 -0.41
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 15.84 16.03 17.92 17.68 14.35 17.06
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.90 1.10 0.80 1.04 0.84 0.60
트레킹에러(TE) 10.85 11.38 14.24 12.21 11.61 15.55
Sharpe Ratio 0.51 -0.01 -0.01 0.16 1.24 -0.04
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.90 0.02 -0.55 0.02 -0.35 -0.27