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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.11.19, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 16.67 17.47 16.76 16.75 16.18 16.89
민감도(β) 1.31 1.17 0.93 0.72 0.77 0.82
트레킹에러(TE) 11.54 11.05 11.44 13.62 12.83 13.06
Sharpe Ratio 1.93 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01
젠센의 알파 -30.19 -27.30 -15.78 -8.73 -7.93 -6.45
정보비율(IR) -1.34 -2.33 -1.40 -0.46 -0.67 -0.51
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.11.19, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 15.84 16.03 17.92 17.68 14.35 17.06
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.90 1.10 0.80 1.04 0.84 0.60
트레킹에러(TE) 10.85 11.38 14.24 12.21 11.61 15.55
Sharpe Ratio 0.51 -0.01 -0.01 0.16 1.24 -0.04
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.90 0.02 -0.55 0.02 -0.35 -0.27