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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.07.17, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 10.64 15.88 14.84 16.45 15.66 16.87
민감도(β) 0.53 0.89 0.59 0.68 0.72 0.81
트레킹에러(TE) 10.20 10.45 13.43 13.98 13.10 13.27
Sharpe Ratio -0.03 0.14 -0.02 -0.02 0.00 0.00
젠센의 알파 -12.01 2.29 -7.84 -8.74 -0.84 -2.43
정보비율(IR) 0.21 0.22 -0.22 -0.45 -0.08 -0.18
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.07.17, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 15.84 16.03 17.92 17.68 14.35 17.06
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.90 1.10 0.80 1.04 0.84 0.60
트레킹에러(TE) 10.85 11.38 14.24 12.21 11.61 15.55
Sharpe Ratio 0.51 -0.01 -0.01 0.16 1.24 -0.04
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.90 0.02 -0.55 0.02 -0.35 -0.27