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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.07.17, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 13.55 19.58 17.66 19.68 18.98 20.29
민감도(β) 0.39 0.91 0.52 0.63 0.69 0.77
트레킹에러(TE) 14.72 15.26 17.34 18.28 17.27 17.82
Sharpe Ratio -0.02 0.32 -0.03 -0.02 0.25 0.00
젠센의 알파 -5.55 6.21 -10.02 -7.68 4.17 -1.86
정보비율(IR) 0.87 0.41 -0.25 -0.27 0.23 -0.10
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.07.17, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 21.24 19.44 20.88 21.76 17.46 19.76
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.12 1.24 0.54 1.23 0.69 0.55
트레킹에러(TE) 15.66 14.81 20.49 15.82 16.29 19.12
Sharpe Ratio 0.62 -0.03 -0.04 0.69 1.44 -0.05
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.95 -0.66 -0.87 0.78 0.20 -0.27