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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 18.85 19.93 19.27 19.41 19.39 20.13
민감도(β) 1.27 1.01 0.65 0.66 0.73 0.78
트레킹에러(TE) 10.00 14.39 17.33 17.58 17.21 17.46
Sharpe Ratio -0.04 -0.02 -0.03 -0.03 0.05 -0.01
젠센의 알파 -8.43 2.20 -5.81 -7.57 0.54 -4.59
정보비율(IR) -1.12 0.15 -0.07 -0.27 0.02 -0.25
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 21.24 19.44 20.88 21.76 17.46 19.76
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.12 1.24 0.54 1.23 0.69 0.55
트레킹에러(TE) 15.66 14.81 20.49 15.82 16.29 19.12
Sharpe Ratio 0.62 -0.03 -0.04 0.69 1.44 -0.05
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.95 -0.66 -0.87 0.78 0.20 -0.27