• 제로인지수
  • 섹터지수

  • 개요
  • 성과
  • 위험
  • 종목분석
  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.12.13, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 20.79 21.58 18.37 17.88 17.27 17.76
민감도(β) 0.97 1.05 0.84 0.53 0.58 0.57
트레킹에러(TE) 15.37 15.92 14.31 17.46 16.41 17.03
Sharpe Ratio 1.13 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01
젠센의 알파 1.53 -26.96 -20.57 -15.18 -12.79 -7.48
정보비율(IR) 0.05 -1.68 -1.48 -0.67 -0.83 -0.48
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.12.13, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 13.71 13.73 20.20 16.84 15.00 17.77
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.41 0.78 0.58 0.52 0.68 0.31
트레킹에러(TE) 14.80 11.38 19.38 16.70 13.65 20.21
Sharpe Ratio 0.73 0.11 0.27 -0.02 0.67 -0.04
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.79 0.84 0.29 -0.72 -0.87 -0.15