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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.08.22, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 17.07 17.48 17.13 17.23 16.58 17.29
민감도(β) 0.82 0.76 0.44 0.49 0.53 0.54
트레킹에러(TE) 14.39 14.39 17.91 17.32 16.30 16.89
Sharpe Ratio -0.16 -0.12 -0.06 -0.05 -0.02 -0.02
젠센의 알파 -67.38 -43.96 -26.04 -22.03 -11.73 -7.86
정보비율(IR) -4.31 -2.57 -0.95 -0.97 -0.64 -0.40
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.08.22, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 13.71 13.73 20.20 16.84 15.00 17.77
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.41 0.78 0.58 0.52 0.68 0.31
트레킹에러(TE) 14.80 11.38 19.38 16.70 13.65 20.21
Sharpe Ratio 0.73 0.11 0.27 -0.02 0.67 -0.04
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.79 0.84 0.29 -0.72 -0.87 -0.15