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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.10.21, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 21.82 18.41 21.88 24.25 24.57 27.15
민감도(β) 1.08 0.93 1.09 1.29 1.37 1.53
트레킹에러(TE) 14.58 13.43 14.57 15.87 17.09 19.21
Sharpe Ratio -0.11 -0.04 0.16 -0.02 -0.01 -0.02
젠센의 알파 -43.61 -5.37 9.14 3.55 -5.03 -6.62
정보비율(IR) -3.03 -0.32 0.59 0.05 -0.29 -0.33
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.10.21, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 18.96 20.42 34.79 25.68 27.05 26.29
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 1.12 1.23 1.91 1.66 1.93 1.36
트레킹에러(TE) 12.47 16.15 25.45 17.50 20.73 16.43
Sharpe Ratio -0.04 0.53 -0.01 -0.03 0.36 -0.05
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
정보비율(IR) -1.47 1.18 -0.07 -0.89 -0.58 0.01