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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.12.13, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 15.58 15.17 14.69 16.25 15.47 20.43
민감도(β) 0.78 0.78 0.59 0.62 0.56 0.69
트레킹에러(TE) 11.24 11.05 13.43 14.52 14.68 18.65
Sharpe Ratio 2.22 -0.01 0.69 -0.01 0.00 -0.01
젠센의 알파 16.77 -10.71 7.80 1.54 -3.90 -3.60
정보비율(IR) 1.04 -1.09 0.46 0.31 -0.32 -0.22
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.12.13, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 16.32 18.71 21.51 29.13 14.12 17.89
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.49 0.86 0.81 0.93 0.29 0.68
트레킹에러(TE) 16.44 16.54 18.38 26.78 15.58 15.20
Sharpe Ratio 0.21 0.57 -0.06 0.72 0.00 -0.02
젠센의 알파 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.31 1.14 -1.46 0.68 -1.57 0.51