• 제로인지수
  • 섹터지수

  • 개요
  • 성과
  • 위험
  • 종목분석
  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.08.22, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 12.50 15.16 15.72 16.12 16.70 20.45
민감도(β) 0.62 0.57 0.58 0.53 0.51 0.67
트레킹에러(TE) 11.12 14.29 14.45 15.75 16.63 18.90
Sharpe Ratio -0.06 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02
젠센의 알파 -32.36 6.49 -1.46 -2.56 -7.87 -5.80
정보비율(IR) -1.92 1.33 0.37 0.15 -0.39 -0.27
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.08.22, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 16.32 18.71 21.51 29.13 14.12 17.89
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.49 0.86 0.81 0.93 0.29 0.68
트레킹에러(TE) 16.44 16.54 18.38 26.78 15.58 15.20
Sharpe Ratio 0.21 0.57 -0.06 0.72 0.00 -0.02
젠센의 알파 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.31 1.14 -1.46 0.68 -1.57 0.51