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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.07.17, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 10.53 10.73 14.89 15.46 14.94 15.97
민감도(β) 0.30 0.16 0.20 0.36 0.39 0.41
트레킹에러(TE) 13.07 15.50 18.90 17.27 16.12 16.91
Sharpe Ratio -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01
젠센의 알파 -2.96 -26.44 -5.55 -8.36 -10.07 -4.01
정보비율(IR) 1.39 -1.70 0.21 -0.20 -0.66 -0.22
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.07.17, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 18.19 17.21 16.70 15.96 14.04 17.19
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.30 0.32 0.39 0.57 0.53 0.49
트레킹에러(TE) 19.92 18.29 17.94 15.27 13.83 17.29
Sharpe Ratio 0.63 0.48 -0.01 -0.01 0.00 -0.01
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.66 0.89 -0.38 -0.46 -1.64 1.00