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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 13.92 12.85 15.32 15.17 15.05 15.46
민감도(β) 0.54 0.29 0.25 0.36 0.40 0.42
트레킹에러(TE) 13.39 15.58 18.80 17.06 16.14 16.34
Sharpe Ratio -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01
젠센의 알파 -14.54 -25.70 -14.69 -7.51 -11.08 -8.06
정보비율(IR) -0.74 -1.03 -0.25 -0.13 -0.71 -0.46
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 18.19 17.21 16.70 15.96 14.04 17.19
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.30 0.32 0.39 0.57 0.53 0.49
트레킹에러(TE) 19.92 18.29 17.94 15.27 13.83 17.29
Sharpe Ratio 0.63 0.48 -0.01 -0.01 0.00 -0.01
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.66 0.89 -0.38 -0.46 -1.64 1.00