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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.07.17, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 12.03 12.56 17.02 17.76 16.93 18.39
민감도(β) 0.16 0.02 0.06 0.32 0.34 0.32
트레킹에러(TE) 15.76 18.27 22.13 19.76 18.45 20.05
Sharpe Ratio 0.75 -0.02 0.00 -0.01 0.09 0.00
젠센의 알파 13.78 -12.81 0.69 -2.60 1.29 0.06
정보비율(IR) 2.49 -0.70 0.54 0.13 0.04 0.02
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.07.17, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 22.59 22.61 19.55 15.20 16.98 19.68
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.31 0.58 0.06 0.40 0.56 0.52
트레킹에러(TE) 23.96 22.22 23.58 16.20 16.61 19.42
Sharpe Ratio 0.71 0.29 -0.03 0.16 0.70 0.14
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.74 0.66 -0.72 -0.01 -0.60 1.18