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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 15.23 13.80 16.93 17.58 17.27 17.87
민감도(β) 0.45 0.16 0.10 0.32 0.35 0.33
트레킹에러(TE) 15.72 17.82 21.84 19.67 18.79 19.48
Sharpe Ratio -0.04 -0.02 -0.03 -0.01 0.00 -0.01
젠센의 알파 -21.39 -11.64 -16.04 -1.60 -0.90 -4.88
정보비율(IR) -1.01 -0.01 -0.19 0.20 -0.07 -0.22
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 22.59 22.61 19.55 15.20 16.98 19.68
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.31 0.58 0.06 0.40 0.56 0.52
트레킹에러(TE) 23.96 22.22 23.58 16.20 16.61 19.42
Sharpe Ratio 0.71 0.29 -0.03 0.16 0.70 0.14
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
정보비율(IR) 0.74 0.66 -0.72 -0.01 -0.60 1.18