• 제로인지수
  • 섹터지수

  • 개요
  • 성과
  • 위험
  • 종목분석
  • 일별시세

개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.07.19, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 15.72 18.68 20.75 19.08 19.90 20.33
민감도(β) 0.64 0.46 0.47 0.42 0.49 0.53
트레킹에러(TE) 14.31 19.08 21.08 19.95 20.02 20.07
Sharpe Ratio -0.07 -0.09 -0.04 -0.05 -0.05 -0.02
젠센의 알파 -27.44 -44.86 -15.98 -21.44 -25.38 -10.30
정보비율(IR) -1.30 -2.25 -0.51 -0.84 -1.30 -0.50
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.07.19, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 22.96 18.43 21.48 22.09 17.25 21.01
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.28 -0.01 0.75 0.75 0.49 0.47
트레킹에러(TE) 24.51 21.20 19.03 20.31 17.32 21.30
Sharpe Ratio 0.22 0.58 0.22 -0.03 -0.03 -0.03
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
정보비율(IR) 0.28 0.88 0.25 -0.73 -2.24 0.34