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개요

기간별 누적위험
(기준일 :2019.09.16, 단위 : %)
기간별 누적 위험
구분 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년
표준편차(%) 19.74 21.00 22.09 19.78 20.16 20.10
민감도(β) 0.70 0.55 0.53 0.45 0.51 0.54
트레킹에러(TE) 17.96 20.58 21.74 20.31 20.08 19.78
Sharpe Ratio -0.02 -0.12 -0.05 -0.04 -0.05 -0.03
젠센의 알파 -2.05 -49.39 -13.42 -17.41 -24.79 -13.03
정보비율(IR) 0.06 -2.10 -0.33 -0.64 -1.25 -0.64
  • 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값입니다.
연도별 위험분석
(기준일 : 2019.09.16, 단위 : %)
연도별 위험분석
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
표준편차(%) 22.96 18.43 21.48 22.09 17.25 21.01
제로인 1000 12.87 10.34 14.11 12.33 10.26 15.68
민감도(β) 0.28 -0.01 0.75 0.75 0.49 0.47
트레킹에러(TE) 24.51 21.20 19.03 20.31 17.32 21.30
Sharpe Ratio 0.22 0.58 0.22 -0.03 -0.03 -0.03
젠센의 알파 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
정보비율(IR) 0.28 0.88 0.25 -0.73 -2.24 0.34