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2.위험지표 및 위험조정 성과지표-8) 트레이너 지수(Treynor Ratio)

수익률 계산 및 위험지표
2. 위험지표 및 위험조정 성과지표
8) 트레이너 지수(Treynor Ratio)
펀드의 체계적 위험 1단위당 무위험 초과수익률을 나타내는 지표입니다. Sharpe는 무위험 초과수익에 기여하는 펀드의 위험으로 총위험인 표준편차를 사용한 반면, Treynor는 분산투자가 가능한 경우, 비체계적 위험은 투자수익에 기여할 수 없으며 체계적 위험만이 초과수익에 기여한다는 관점에서 펀드의 위험으로 체계적 위험인 베타()를 사용합니다.
트레이너 지수