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2.위험지표 및 위험조정 성과지표-10) 정보비율(IR : Information Ratio)

수익률 계산 및 위험지표
2. 위험지표 및 위험조정 성과지표
10) 정보비율(IR : Information Ratio)
적극적인 투자활동의 결과 나타나는 초과수익률과 적극적인 활동에 따른 수익률의 표준편차의 비율을 말하는데, Reward-to-Variability Ratio(RVR)라고 부르기도 합니다. 이 비율이 높을수록 더 좋은 투자활동으로 판단합니다. 펀드의 벤치마크를 가정하는 경우 IR은 다음과 같이 표시됩니다.
정보비율