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1.유형개관 및 BM(Benchmark)- 1) 국내펀드

제로인 펀드 유형 분류체계

1. 유형개관 및 BM(Benchmark)

    펀드의 성과평가(fund performance evaluation)는 일정기간 동안 펀드자산의 운용을 통해 얻어진 펀드
    수익률을 기초로 자산운용의 효율성을 평가하는 것을 말한다. 따라서 펀드가 일정기간 얻은 수익률의
    크기가 어느 정도 수준인가를 평가하기 위한 기준(benchmark)을 필요로 한다. 펀드의 수익률을 상대적인
    기준에서 비교하기 위해서는 단순히 펀드의 수익률 뿐 아니라 운용한 펀드에 대한 위험의 크기가 필요하다.
    펀드의 수익률과 위험의 평가에 사용되는 일반적인 기준은 시장 전체의 움직임(수익률)을 나타내는 지표이며,
    주식에 대해서는 주가지수(예 KOSPI200), 채권에 대해서는 채권지수가 사용된다.

 

1) 국내펀드

대유형 소유형 소유형 BM

주식형

일반주식

KOSPI200

중소형주식

중소형지수

배당주식

KOSPI 고배당 50

테마주식

KOSPI200

KOSPI200 인덱스

KOSPI200

기타인덱스

KOSPI200

주식혼합형

일반주식혼합

KOSPI200 50% + 매경BP종합채권 1년 50%

공격적자산배분

KOSPI200 50% + 매경BP종합채권 1년 50%

채권혼합형

일반채권혼합

KOSPI200 25% + 매경BP종합채권 1년 75%

보수적자산배분

KOSPI200 25% + 매경BP종합채권 1년 75%

채권형

일반채권

매경BP종합채권 2년 90%

초단기채권

KAP CD 6개월 90%

중기채권

매경BP종합채권 3년 90%

우량채권

매경BP종합채권 3년 90%

하이일드채권

매경BP 회사채I-BBB종합 2년

MMF형

MMF

MMI CALL

절대수익
추구형

채권알파

KOSPI200 10% + 매경BP종합채권 1년 90%

시장중립

KOSPI200 5% + 매경BP종합채권 1년 95%

공모주하이일드

KOSPI200 5% + 매경BP 회사채I-BBB종합 2년 95%

부동산형

부동산개발

제로인 대안투자기대수익지수

부동산임대

제로인 대안투자기대수익지수

부동산대출채권

제로인 대안투자기대수익지수

부동산NPL

제로인 대안투자기대수익지수

특별자산

실물자산

제로인 대안투자기대수익지수

ELF

매경 BP 종합채권2Y

PI

매경 BP 종합채권2Y

PI

매경 BP 종합채권2Y

ILS

매경 BP 종합채권2Y

기타

기타대출채권

제로인 대안투자기대수익지수

단기매칭

매경BP종합채권 3개월~1년

장기매칭

매경BP종합채권 3년~5년

라이프싸이클

KOSPI200 50% + 매경BP종합채권 1년 50%

베어마켓 KOSPI200 리버스
단기미분류 매경BP종합채권 1~2년
장기미분류 매경BP종합채권 1~2년
영구미분류 매경BP종합채권 1~2년

신규설정펀드

매경BP종합채권 1~2년

    ※ 볼드체 BM은 해당 소유형이 속한 대유형의 BM과 동일
    ※ 제로인 대안투자기대수익지수 : 매경BP국채01Y+(회사채BBB-01Y(시가평가수익률) - 국채01Y(만기수익률))*일수/365