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  • 평가방법론

1.단순수익률

수익률 계산 및 위험지표
1. 수익률계산방법론
1) 펀드 수익률
펀드의 기간 수익률은 해당 기간 동안의 기준가 등락률(결산이익분배율 감안)을 사용합니다. 이는 펀드의 기준가 산출방식인 시간가중(Time-Weighted) 성과측정법을 그대로 채택한 것입니다.
펀드수익률
이렇게 계산된 시간가중(Time-Weighted) 성과측정법에 의한 수익률은 총 수익금을 총 투자원금으로 나누는 방식인 금액가중(Volume-Weighted) 수익률과는 다르게 계산됩니다.


2) 운용사별/유형별 그룹 수익률
운용사 또는 펀드 유형별로 성과를 측정하기 위한 것으로 운용사 또는 펀드유형에 속한 펀드 전체를 하나의 펀드로 보고 수익률을 측정합니다. 따라서 펀드의 신규설정이 있을 경우에는 해당 펀드에 신규자금이 유입된 것으로 보고 기준가를 산출하듯이 수익률을 계산합니다.

신규펀드의 경우, 설정이후 2주가 경과한 시점부터 그룹수익률 계산에 포함됩니다. 다만 순자산액 10억원이하인 펀드는 대상에서 제외됩니다.

각 그룹의 기간수익률은 해당 기간 동안의 일별 수익률을 계산한 후 일별 수익률을 곱해서 구해지는데, 산식은 다음과 같습니다.
운용사별/유형별 그룹 수익률