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제로인평가 > 펀드평가방법 

 
제로인 펀드등급
 
1.등급부여 대상 펀드
2.제로인 펀드등급
  1) 성과평가(ZI Score 계산)
  2) 제로인평가등급 부여

제로인 펀드유형 분류
 
1. 유형개관 및 BM
  1) 국내펀드
  2) 해외펀드
2.유형분류 기준
  1) 국내펀드
  2) 해외펀드
 
수익률 계산 및 위험지표
 
1.단순수익률계산방법론
2.위험지표 및 위험조정 성과지표
   1) 평균수익률(Average Return)
   2) 표준편차 (Standard Deviation)
   3) 베타(β: 시장민감도)
   4) 결정계수(R2:R-Square)
   5) 트래킹 에러(TE:Tracking Error)
   6) 샤프지수(Sharpe Ratio)
   7) 수정샤프지수
     (Modified Sharpe Ratio)
   8) 트레이너 지수(Treynor Ratio)
   9) 젠센의 알파(Jensen's Alpha)
  10) 정보비율 (IR:Information Ratio)
  11) 효용함수에 의한 확실성 등가
      (CE:Certainty Equivalence)

펀드 스타일 분류
 
1.채권형 펀드
  1) 신용도
  2) 듀레이션(Duration)
2.주식형 펀드
  1) 규모(Size)
  2) 가치/성장구분
 

 
   
 
요즘과 같은 조정장세 속에서 나의 투자전략은?
 
   
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