코스닥시장에서 최근 하루중에 양봉이 출현하는 비율이 낮아져 데이트레이딩의 환경이 과거보다 나빠진 것으로 분석됐다. 동원경제연구소가 23일 거래소 시장과 코스닥 시장의 양봉출현 비율을 가지고 데이트레이딩 환경을 분석한 결과 지난해 11월의 경우 코스닥 시장의 양봉출현 비율은 77.3%까지 올라갔고 12월에도 60%에 달했다. 그러나 이달 들어서는 양봉출현 비율이 33.3%로 급격하게 낮아지며 거래소시장의 46.2%에도 못미치는 것으로 나타났다. 미국 나스닥 시장에서도 양봉출현 비율이 2월의 70%에서 3월에는 43.5%, 이달 들어서는 35.7%로 낮아져 데이트레이더들에게 실망을 안겨줬다고 동원경제연구소는 분석했다. 동원경제연구소는 데이트레이더들이 시장의 변동성에만 의존하기 보다는 전체적인 시장의 방향성을 결정짓는 수급상황도 고려해야 할 것으로 지적하고, 특히 미국의 경우 뮤추얼펀드가 지속적으로 증가세를 보이는 반면 한국시장은 수익증권 잔액이 계속 감소하고 있다는 점에서 수급상황에 큰 차이가 있다고 평가했다. 한편 최근 공매도 사건으로 데이트레이딩을 규제하려는 움직임이 일부 있으나 데이트레이딩은 시장의 가격결정 기능 측면에서 균형가격을 빠르게 형성하는 역할을 하고 있으므로 규제보다는 시스템 트레이딩으로 건전하게 정착할 수 있도록 하는 접근자세가 필요하다고 지적했다.