’06년 3/4분기 국내금융회사의 파생상품거래현황

작년 거래 규모 4경원 돌파 예상
금융감독원이 분석한 결과 '06년 1～9월 국내 소재 금융회사의 파생상품 거래규모는 총 3경 4,553조원으로 전년 동기간 대비 8,346조원(31.8%) 증가한 것으로 나타났다. ('06.9월말 거래잔액은 2,499조원)

장내거래규모는 3경 929조원으로 전년 동기간 대비 7,746조원(33.4%) 증가하였으며, 이는 주식시장 활황에 따른 KOSPI 200 장내옵션거래가 크게 증가한데 기인한다. 또한 장외거래규모는 3,624조원으로 전년 동기간 대비 600조원(19.8%) 증가하였으며, 이는 이자율스왑거래가 전년 동기간 대비 320조원(93.0%) 증가한데 주로 기인한다.

한편, '06.9월말 국내 금융회사의 파생결합상품 발행 및 운용잔액은 54.2조원으로 주가연계증권의 거래증가에 힘입어 '06.6월말에 비해 8.5조원(18.6%) 증가한 것으로 나타났다.

전체 파생결합상품중 주가연계증권(ELS), 주가연계예금(ELD) 등 주식관련 파생결합상품 비중이 77.5%로 가장 높으며 다음으로는 Range Accrual 채권 등 금리 관련 파생결합 상품거래비중이 높게 나타났다.

아울러 '06년 1～9월 국내 금융회사(은행, 증권)의 파생상품관련 이익(파생상품관련 현물거래 포함)은 1조 298억원으로 전년 동기간 대비 1,184억원(13.0%) 증가하였으며 이는 증권사의 주식관련 파생상품 이익이 전년 동기간 대비 1,890억원(114.0%) 증가한 데 기인하는 것으로 분석되었다.

한편, '06년 1～9월 국내 금융회사(은행, 증권)의 파생상품관련 이익은 전체 영업이익 대비 3.4%에 불과하나, 외은지점은 同비율이 75.8%로 파생상품 위주의 영업행태를 보이는 것으로 나타났다.

'06.9월말 국내 금융회사의 총자산 대비 파생상품잔액비율*은 72.6%(외은제외시)로 미국상업은행 1,474.7%에 비해 크게 낮아 보유리스크 수준이 크지 않은 것으로 나타났다. 이는 국내 금융회사의 파생상품거래는 단기매매형태의 장내거래가 많아 거래회전율은 높은 반면 잔액이 크지 않기 때문이다.

또한 특정 금융회사에 대한 파생상품거래의 집중정도를 나타내는 집중도 지수(HHI*)는 '06.9월말 448로 미국의 3,200에 비해 크게 낮게 나타나 국내시장의 신용집중위험이 크지 않은 것으로 판단된다.


문의: 금융감독원 복합금융감독실 파생상품감독팀 임상규 팀장 (3786-7160)

게시일 2007-01-03 15:15:00.0

 

관련파일을 보시려면 이곳을 클릭하세요

목록